юзаешь инетовские проски? Если да - то такие порталы как правило забиты и скорость с них маленькая. Самые лучшие прокси - приватные или платные. Поэтому думаю что не в клиенте дело. Также возможно чт не се прокси поддерживают протокол FTP.
Погугли на предмет ProxyChecker. Софтина собирает с паблик порталов списки проксей и тестирует их, а также прописывает в браузер. Сам юзал, не плохая софтина